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Stochastische_Prozesse
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Stochastische_Prozesse
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Modellierung und Schätzung von ARMA-Prozessen
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GARCH-Prozesse in Finanzwissenschaft: Vorhersage der SP500-Optionspreise
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Matrizen zur Beschreibung von Zustandsänderungen
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Optionsbepreisung für Garch-Prozesse
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Darstellung von Prozessen durch die Netzplantechnik
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Statistische Verfahren für Diffusionsprozesse mit Anwendung auf stochastische Zinsmodelle der Finanzmathematik
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Optionsbewertungsmodelle
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Die automatische Materialdisposition am Beispiel eines Sachenkostenartikellagers
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Emergence of Bubbles as Prerequisite for Financial Crises
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Optionsbewertung nach Robert C. Merton (1973)
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Entscheidungen in der Bayes-Statistik und Sequentialanalyse bei unscharfer Information
Am Beispiel unscharfer Stichproben von Poisson-verteilten stochastischen Größen und unscharfer A-posteriori-Gamma-Verteilungen
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Die Bepreisung von Kohle-Forwards nach der Theorie der Lagerhaltung
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Markov-Ketten: ein kurzer Überblick
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Rendite- und Volatilitätsanalyse von Finanzzeitreihen
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Computersimulation von Zufallsprozessen: Extremwertstatistik, Rekurrenzen und die Bewertung pfadabhängiger Derivate
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Zur Strukturanalyse von bedingt heteroskedastischen Zeitreihen
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Bewertung von Wachstumsunternehmen
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Das Zinsstrukturmodell von Black-Derman-Toy
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